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收到威胁短信可能是假的，不排除是诈骗行为或者是催收手段。面对这种情况，建议采取以下措施。
1、保持冷静：不要惊慌失措，也不要轻易相信短信中的内容。
2、验证短信真实性：如果怀疑短信是诈骗或催收手段，可以通过其他途径验证其真实性，例如联系相关机构或律师进行咨询。
3、不要泄露个人信息：避免在回复短信或电话中泄露个人信息，如身份证号、银行卡号等敏感信息。
4、保留证据：保存相关短信或电话记录，以备后续需要。
5、寻求帮助：如果感到困惑或害怕，可以向家人、朋友或警方寻求帮助和建议。
如果确实有网贷未偿还，那么收到催款短信是比较正常的情况，但催款方采用威胁、恐吓等不正当手段进行催收是不合法的，在这种情况下，可以保留相关证据，必要时向警方报案，面对任何形式的威胁或恐吓，都要保持冷静并采取适当的措施。
仅供参考，不能作为法律意见或建议，如有需要，请咨询专业律师。